ISBN 10: 3658074922 / ISBN 13: 9783658074920
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Inhaltsangabe: The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules.

About the Author: Max Schöne is a Ph.D. student at the WHU – Otto Beisheim School of Management with a research focus on real options valuation and decision making under uncertainty.

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Bibliografische Details

Zustand: New

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1.

Max Schöne
Verlag: Betriebswirt.-Vlg Gabler Okt 2014 (2014)
ISBN 10: 3658074922 ISBN 13: 9783658074920
Neu Taschenbuch Anzahl: 1
Anbieter
AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Deutschland)
Bewertung
[?]

Buchbeschreibung Betriebswirt.-Vlg Gabler Okt 2014, 2014. Taschenbuch. Buchzustand: Neu. Neuware - The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules. 104 pp. Englisch. Artikel-Nr. 9783658074920

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