Real Options Valuation: The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling (BestMasters)

Schöne, Max

Verlag: Springer Gabler, 2014
ISBN 10: 3658074922 / ISBN 13: 9783658074920
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Bibliografische Details

Titel: Real Options Valuation: The Importance of ...
Verlag: Springer Gabler
Erscheinungsdatum: 2014

Zustand: New

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1.

Max Schöne
Verlag: Betriebswirt.-Vlg Gabler Okt 2014 (2014)
ISBN 10: 3658074922 ISBN 13: 9783658074920
Neu Taschenbuch Anzahl: 1
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AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Deutschland)
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Buchbeschreibung Betriebswirt.-Vlg Gabler Okt 2014, 2014. Taschenbuch. Buchzustand: Neu. 21x14.8x cm. Neuware - The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules. 104 pp. Englisch. Artikel-Nr. 9783658074920

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