Periodic Time Series Models

Sprache: Englisch

Verlag: Oxford University Press, GB, 2004

0199242038 / 9780199242030

Serie: Buch 18 von 26 - Advanced Texts in Econometrics

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This book considers periodic time series models for seasonal data, characterized by parameters that differ across the seasons, and focuses on their usefulness for out-of-sample forecasting. Providing an up-to-date survey of the recent developments in periodic time series, the book presents a large number of empirical results.The first part of the book deals with model selection, diagnostic checking and forecasting of univariate periodic autoregressive models. Tests for periodic integration, are discussed, and an extensive discussion of the role of deterministic regressors in testing for periodic integration and in forecasting is provided. The second part discusses multivariate periodic autoregressive models. It provides an overview of periodic cointegration models, as these are the most relevant. This overview contains single-equation type tests and a full-system approach based on generalized method of moments.All methods are illustrated with extensive examples, and the book will be of interest to advanced graduate students and researchers in econometrics, as well as practitioners looking for an understanding of how to approach seasonal data.…

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9780199242030

Titel
Periodic Time Series Models
Autor
Richard Paap, Philip Hans Franses
Verlag
Oxford University Press, GB
Erscheinungsjahr
2004
Zustand
New
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
0199242038
ISBN-13
9780199242030
Artikelgewicht
258 Gramm
Serie
Buch 18 von 26: Advanced Texts in Econometrics

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