Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Spectral Analysis of Stationary Time Series

Sprache: Englisch

Verlag: Springer New York, 2011

1461293251 / 9781461293255

Serie: Buch 9 von 160 - Springer Series in Statistics

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - . . ) (under the assumption that the spectral density exists). For this reason, a vast amount of periodical and monographic literature is devoted to the nonparametric statistical problem of estimating the function tJ( T) and especially that of leA) (see, for example, the books [4,21,22,26,56,77,137,139,140,]). However, the empirical value t;; of the spectral density I obtained by applying a certain statistical procedure to the observed values of the variables Xl' . . . , X , usually depends in n a complicated manner on the cyclic frequency). . This fact often presents difficulties in applying the obtained estimate t;; of the function I to the solution of specific problems rela ted to the process X . Theref ore, in practice, the t obtained values of the estimator t;; (or an estimator of the covariance function tJ~( T' are almost always 'smoothed,' i. e. , are approximated by values of a certain sufficiently simple function 1 = 1.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781461293255

Titel
Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Spectral Analysis of Stationary Time Series
Autor
K. Dzhaparidze
Verlag
Springer New York
Veröffentlichungsjahr
2011
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1461293251
ISBN-13
9781461293255
Artikelgewicht
505 Gramm
Abmessungen
235x155x19 mm
Serie
Buch 9 von 160: Springer Series in Statistics

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