Numerical Integration of Stochastic Differential Equations

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Netherlands, 1994

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Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func­ tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas­ tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math­ ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.…

Bestandsnummer des Verkäufers 1653494/202

Titel
Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
Autor
G. N. Milstein
Verlag
Springer Netherlands
Erscheinungsjahr
1994
Zustand
Sehr gut
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
079233213X
ISBN-13
9780792332138
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