From Nonparametric Regression to Statistical Inference for Non-Ergodic Diffusion Processes

Sprache: Englisch

Verlag: Springer International Publishing, 2025

3031956370 / 9783031956379

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book is about copies-based nonparametric estimation of the drift function in stochastic differential equations (SDEs) driven by Brownian motion, a jump process, or fractional Brownian motion. While the estimators of the drift function in SDEs are classically computed from one long-time observation of the ergodic stationary solution, here the estimation framework which is part of functional data analysis involves multiple copies of the (non-stationary) solution observed over a short-time interval. Two kinds of nonparametric estimators are investigated for SDE models, first presented in the regression framework: the projection least squares estimator and the Nadaraya-Watson estimator. Adaptive procedures are provided for possible applications in statistical learning. Primarily intended for researchers in statistical inference for stochastic processes who are interested in the copies-based observation scheme, the book will also be useful for graduate and PhD students in probability and statistics, thanks to its multiple reminders of the requisite theory, especially the chapter on nonparametric regression.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783031956379

Titel
From Nonparametric Regression to Statistical Inference for Non-Ergodic Diffusion Processes
Autor
Nicolas Marie
Verlag
Springer International Publishing
Erscheinungsjahr
2025
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3031956370
ISBN-13
9783031956379
Artikelgewicht
463 Gramm
Abmessungen
241x160x17 mm

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