Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series

Sprache: Englisch

Verlag: John Wiley & Sons Okt 1998, 1998

0471974641 / 9780471974642

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

Neuware - Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series Edited by Christian Dunis and Bin Zhou In the competitive and risky environment of today s financial markets, daily prices and models based upon low frequency price series data do not provide the level of accuracy required by traders and a growing number of risk managers. To improve results, more and more researchers and practitioners are turning to high frequency data. Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series presents the latest developments and views of leading international researchers and market practitioners, in modelling high frequency data in finance. Combining both nonlinear modelling and intraday data for financial markets, the editors provide a fascinating foray into this extremely popular discipline. This book evolves around four major themes. The first introductory section focuses on high frequency financial data. The second part examines the exact nature of the time series considered: several linearity tests are presented and applied and their modelling implications assessed. The third and fourth parts are dedicated to modelling and forecasting these financial time series.

Bestandsnummer des Verkäufers 9780471974642

Titel
Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series
Autor
Ping Zhou
Verlag
John Wiley & Sons Okt 1998
Veröffentlichungsjahr
1998
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0471974641
ISBN-13
9780471974642
Artikelgewicht
699 Gramm
Abmessungen
235x157x24 mm

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