Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty : with Robust CLT and G-Brownian Motion

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2019

3662599023 / 9783662599020

Serie: Buch 28 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.This book is based on Shige Peng's lecture notes for a series of lectures given at summer schools and universities worldwide. It starts with basic definitions of nonlinear expectations and their relation to coherent measures of risk, law of large numbers and central limit theorems under nonlinear expectations, and develops into stochastic integral and stochastic calculus underG-expectations. It ends with recent research topic onG-Martingale representation theorem andG-stochastic integral for locally integrable processes.With exercises topracticeat the end of each chapter, thisbook can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance.Each chapter also concludes with a sectionNotes and Comments,which gives history and further references on the material covered in that chapter.Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783662599020

Titel
Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty : with Robust CLT and G-Brownian Motion
Autor
Shige Peng
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr
2019
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3662599023
ISBN-13
9783662599020
Artikelgewicht
460 Gramm
Abmessungen
241x160x18 mm
Serie
Buch 28 von 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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