Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series

Sprache: Englisch

Verlag: Palgrave Macmillan, 2017

0230243304 / 9780230243309

Serie: Buch 6 von 8 - Palgrave Texts in Econometrics

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This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 734.

Titel
Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
Autor
Alessandra Canepa, John Hunter, Simon P. Burke
Verlag
Palgrave Macmillan
Erscheinungsjahr
2017
Zustand
Neu
Einband
Gebundene Ausgabe
Sprache
Englisch
ISBN-10
0230243304
ISBN-13
9780230243309
Auflage
2. Auflage
Artikelgewicht
734 Gramm
Serie
Buch 6 von 8: Palgrave Texts in Econometrics

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