Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Carlo methods and renewed interest in some older techniques.This book develops the use of Monte Carlo methods in finance and it also uses simulation as a vehicle for presenting models and ideas from financial engineering. It divides roughly into three parts. The first part develops the fundamentals of Monte Carlo methods, the foundations of derivatives pricing, and the implementation of several of the most important models used in financial engineering. The next part describes techniques for improving simulation accuracy and efficiency. The final third of the book addresses special topics: estimating price sensitivities, valuing American options, and measuring market risk and credit risk in financial portfolios.The most important prerequisite is familiarity with the mathematical tools used to specify and analyze continuous-time models in finance, in particular the key ideas of stochastic calculus. Prior exposure to the basic principles of option pricing is useful but not essential.The book is aimed at graduate students in financial engineering, researchers in Monte Carlo simulation, and practitioners implementing models in industry.Mathematical Reviews, 2004: '. this book is very comprehensive, up-to-date and useful tool for those who are interested in implementing Monte Carlo methods in a financial context.'.

Bestandsnummer des Verk�ufers 9781441918222

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Bibliografische Details

Titel: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Verlag: Springer New York, Springer New York
Erscheinungsjahr: 2010
Sprache: Englisch
ISBN-10: 1441918221
ISBN-13: 9781441918222
Einband: Taschenbuch
Zustand: Neu
Abmessungen: Breite: 235 mm, H�he: 155 mm, Tiefe: 33 mm
Gewicht: 914 Gramm

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

This book is devoted to the use of Monte Carlo methods in finance and is the first of its kind in this area. It will serve as a reference for practitioners and researchers and will also be suitable as a graduate text for courses on computational finance.

�ber die Autorin bzw. den Autor

Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teor�a y cr�tica del dise�o y han escrito m�s de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en �xitos de ventas. Tambi�n han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Dise�o del siglo XX, El dise�o industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Dise�o del siglo XXI.

��ber diesen Titel� kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

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