Monte Carlo Methods in Finance

Peter Jäckel

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Sprache: Englisch

Verlag: John Wiley and Sons Inc, US, 2002

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Artikelbeschreibung des Verkäufers

An invaluable resource for quantitative analysts who need to run models that assist in option pricing and risk management. This concise, practical hands on guide to Monte Carlo simulation introduces standard and advanced methods to the increasing complexity of derivatives portfolios. Ranging from pricing more complex derivatives, such as American and Asian options, to measuring Value at Risk, or modelling complex market dynamics, simulation is the only method general enough to capture the complexity and Monte Carlo simulation is the best pricing and risk management method available. The book is packed with numerous examples using real world data and is supplied with a CD to aid in the use of the examples.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9780471497417

Titel
Monte Carlo Methods in Finance
Autor
Peter Jäckel
Verlag
John Wiley and Sons Inc, US
Erscheinungsjahr
2002
Zustand
New
Einband
Hardback
Sprache
Englisch
ISBN-10
047149741X
ISBN-13
9780471497417
Artikelgewicht
580 Gramm

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