Modern SABR Analytics : Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians

Sprache: Englisch

Verlag: Birkhäuser, 2019

3030106551 / 9783030106553

Serie: Buch 10 von 11 - SpringerBriefs in Quantitative Finance

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner. It extends SABR to a negative rates environment, and shows how to generalize it to a similar model with additional degrees of freedom, allowing simultaneous model calibration to swaptions and CMSs.Since the SABR model is used on practically every trading floor to construct interest rate options volatility cubes in an arbitrage-free manner, a careful treatment of it is extremely important. The book will be of interest to experienced industry practitioners, as well as to students and professors in academia.Aimed mainly at financial industry practitioners (for example quants andformer physicists)this book will also be interesting to mathematicians who seek intuition in the mathematical finance.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783030106553

Titel
Modern SABR Analytics : Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians
Autor
Michael Konikov
Verlag
Birkhäuser
Erscheinungsjahr
2019
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3030106551
ISBN-13
9783030106553
Artikelgewicht
224 Gramm
Abmessungen
235x155x8 mm
Serie
Buch 10 von 11: SpringerBriefs in Quantitative Finance

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