Modellierung derivater Finanzinstrumente : Theorie und Implementierung

Sprache: Deutsch

Verlag: Vieweg+Teubner Verlag, Vieweg+Teubner Verlag, 2010

3834806803 / 9783834806802

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert.Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Im umfangreichen dritten Kapitel werden Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert.Der Ansatz über die Martingaltheorie nach Kreps und Harrison ist der Gegenstand am Beginn des vierten Kapitels, was für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinsstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. Die Bewertung innerhalb der verschiedenen Ansätze (mittels Zinskurvenmodelle oder der Vorwärtsrate) wird diskutiert.In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783834806802

Titel
Modellierung derivater Finanzinstrumente : Theorie und Implementierung
Autor
Georg Schlüchtermann
Verlag
Vieweg+Teubner Verlag, Vieweg+Teubner Verlag
Veröffentlichungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Deutsch
ISBN-10
3834806803
ISBN-13
9783834806802
Artikelgewicht
707 Gramm
Abmessungen
240x168x23 mm

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