Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dynamical systems with random influences occur throughout the physical, biological, and social sciences. By carefully studying a randomly varying system over a small time interval, a discrete stochastic process model can be constructed. Next, letting the time interval shrink to zero, an Ito stochastic differential equation model for the dynamical system is obtained. This modeling procedure is thoroughly explained and illustrated for randomly varying systems in population biology, chemistry, physics, engineering, and finance. Introductory chapters present the fundamental concepts of random variables, stochastic processes, stochastic integration, and stochastic differential equations. These concepts are explained in a Hilbert space setting which unifies and simplifies the presentation. Computer programs, given throughout the text, are useful in solving representative stochastic problems. Analytical and computational exercises are provided in each chapter that complement the material in the text. Modeling with It� Stochastic Differential Equations is useful for researchers and graduate students. As a textbook for a graduate course, prerequisites include probability theory, differential equations, intermediate analysis, and some knowledge of scientific programming.

Bestandsnummer des Verk�ufers 9781402059520

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Bibliografische Details

Titel: Modeling with It� Stochastic Differential Equations
Verlag: Springer
Erscheinungsjahr: 2007
Sprache: Englisch
ISBN-10: 1402059523
ISBN-13: 9781402059520
Einband: Buch
Zustand: Neu
Abmessungen: Breite: 244 mm, H�he: 162 mm, Tiefe: 19 mm
Gewicht: 510 Gramm

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

This book explains a procedure for constructing realistic stochastic differential equation models for randomly varying systems in biology, chemistry, physics, engineering, and finance. Introductory chapters present the fundamental concepts of random variables, stochastic processes, stochastic integration, and stochastic differential equations. These concepts are explained in a Hilbert space setting which unifies and simplifies the presentation.

Cr�ticas

From the reviews:

"The author of this book has carefully selected and well described basic notions and concepts from probability theory and stochastic processes ... . His goal is ... to address the book to a wide category of readers, applied scientists, who need to use these sophisticated tools in their work. ... Besides researchers ... this book is suitable as a text for graduate university courses. I enjoyed reading the book and my expectation is that it will be met with interest by the readers." (Jordan M. Stoyanov, Zentralblatt MATH, Vol. 1130, 2008)

"This text sets out to provide a reasonably concise and accessible account of the extensive range of concepts and procedures that are used in producing and handling SDEMs, and by and large it succeeds. ... On the whole, the selection of material is very good; the author has succeeded in producing an account of the subject that is manageably compact and yet reasonably wide-ranging in its illustrative applications. ... the book can indeed be firmly recommended." (David Stirzaker, SIAM Review, Vol. 50 (2), 2008)

��ber diesen Titel� kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

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