Modeling with Itô Stochastic Differential Equations

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, Springer, 2010

9048174872 / 9789048174874

Serie: Buch 9 von 12 - Mathematical Modelling: Theory and Applications

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dynamical systems with random influences occur throughout the physical, biological, and social sciences. By carefully studying a randomly varying system over a small time interval, a discrete stochastic process model can be constructed. Next, letting the time interval shrink to zero, an Ito stochastic differential equation model for the dynamical system is obtained. This modeling procedure is thoroughly explained and illustrated for randomly varying systems in population biology, chemistry, physics, engineering, and finance. Introductory chapters present the fundamental concepts of random variables, stochastic processes, stochastic integration, and stochastic differential equations. These concepts are explained in a Hilbert space setting which unifies and simplifies the presentation. Computer programs, given throughout the text, are useful in solving representative stochastic problems. Analytical and computational exercises are provided in each chapter that complement the material in the text. Modeling with Itô Stochastic Differential Equations is useful for researchers and graduate students. As a textbook for a graduate course, prerequisites include probability theory, differential equations, intermediate analysis, and some knowledge of scientific programming.

Bestandsnummer des Verkäufers 9789048174874

Titel
Modeling with Itô Stochastic Differential Equations
Autor
E. Allen
Verlag
Springer, Springer
Veröffentlichungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
9048174872
ISBN-13
9789048174874
Artikelgewicht
376 Gramm
Abmessungen
235x155x14 mm
Serie
Buch 9 von 12: Mathematical Modelling: Theory and Applications

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