Mikro- und makroökonomische Auswirkungen von Terminmärkten : Zur Synthese zwischen Portfoliotheorie, Kapitalmarkttheorie, Optionspreistheorie und Futurebewertungstheorie
Carsten Kotas
Verlag: Peter Gmbh Lang Sep 1996, 1996
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Beschreibung:
Neuware - Ziel dieser Arbeit ist die Integration bestimmter Bewertungsmodelle für Futures und Optionen in neuere Ansätze der Portfolio- bzw. Kapitalmarkttheorie. Dazu werden zunächst mikroökonomische Entscheidungsmodelle auf Basis des Erwartungswert-Varianz-Prinzips vorgestellt, um die Auswirkungen derivativer Instrumente auf Struktur und Höhe der Wertpapier- und Geldnachfrage sowie auf Produktions- und Realinvestitionsentscheidungen zu verdeutlichen. Danach wird ein portfoliotheoretisches Totalmodell auf Basis von Lower Partial Moments entwickelt. Die Ergebnisse des Optimierungsmodells eignen sich unter Umständen als Entscheidungsgrundlage für das Risikomanagement komplexer Handelspositionen aus Optionen, Futures und unterschiedlichsten Wertpapieren. Im makroökonomischen Teil wird das klassische CAPM um Konsumentscheidungen und stochastische Zinsen erweitert, um die bestehenden Kompatibilitätsprobleme einzelner 'Theorieblöcke' zu beseitigen. 330 pp. Deutsch. Buchnummer des Verkäufers 9783631310069
Über diesen Titel:
Inhaltsangabe: Ziel dieser Arbeit ist die Integration bestimmter Bewertungsmodelle für Futures und Optionen in neuere Ansätze der Portfolio- bzw. Kapitalmarkttheorie. Dazu werden zunächst mikroökonomische Entscheidungsmodelle auf Basis des Erwartungswert-Varianz-Prinzips vorgestellt, um die Auswirkungen derivativer Instrumente auf Struktur und Höhe der Wertpapier- und Geldnachfrage sowie auf Produktions- und Realinvestitionsentscheidungen zu verdeutlichen. Danach wird ein portfoliotheoretisches Totalmodell auf Basis von Lower Partial Moments entwickelt. Die Ergebnisse des Optimierungsmodells eignen sich unter Umständen als Entscheidungsgrundlage für das Risikomanagement komplexer Handelspositionen aus Optionen, Futures und unterschiedlichsten Wertpapieren. Im makroökonomischen Teil wird das klassische CAPM um Konsumentscheidungen und stochastische Zinsen erweitert, um die bestehenden Kompatibilitätsprobleme einzelner «Theorieblöcke» zu beseitigen.
Biografía del autor: Der Autor: Carsten Kotas wurde 1962 in Stuttgart geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre an den Universitaten Tubingen und Rio de Janeiro. Nach seinem Examen 1990 arbeitete er bei der Deutschen Bank als Eigenhandler fur Zinsderivate. Seit 1994 ist er als Fondsmanager fur den Deutschen Investment-Trust tatig. Promotion im Juli 1996."
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Bibliografische Details
Titel: Mikro- und makroökonomische Auswirkungen von...
Verlag: Peter Gmbh Lang Sep 1996
Erscheinungsdatum: 1996
Einband: Taschenbuch
Zustand: Neu
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