Mathematical Risk Analysis : Dependence, Risk Bounds, Optimal Allocations and Portfolios

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2013

3642335896 / 9783642335891

Serie: Buch 22 von 43 - Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The author's particular interest in the area of risk measures is to combine this theory with the analysis of dependence properties. The present volume gives an introduction of basic concepts and methods in mathematical risk analysis, in particular of those parts of risk theory that are of special relevance to finance and insurance. Describing the influence of dependence in multivariate stochastic models on risk vectors is the main focus of the text that presents main ideas and methods as well as their relevance to practical applications. The first part introduces basic probabilistic tools and methods of distributional analysis, and describes their use to the modeling of dependence and to the derivation of risk bounds in these models. In the second, part risk measures with a particular focus on those in the financial and insurance context are presented. The final parts are then devoted to applications relevant to optimal risk allocation, optimal portfolio problems as well as to the optimization of insurance contracts. Good knowledge of basic probability and statistics as well as of basic general mathematics is a prerequisite for comfortably reading and working with the present volume, which is intended for graduate students, practitioners and researchers and can serve as a reference resource for the main concepts and techniques.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783642335891

Titel
Mathematical Risk Analysis : Dependence, Risk Bounds, Optimal Allocations and Portfolios
Autor
Ludger Rüschendorf
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2013
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3642335896
ISBN-13
9783642335891
Artikelgewicht
741 Gramm
Abmessungen
241x160x29 mm
Serie
Buch 22 von 43: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

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