Introduction to Stochastic Analysis : Integrals and Differential Equations

Sprache: Englisch

Verlag: Wiley Aug 2011, 2011

1848213115 / 9781848213111

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Neuware - This is an introduction to stochastic integration and stochastic differential equations written in an understandable way for a wide audience, from students of mathematics to practitioners in biology, chemistry, physics, and finances. The presentation is based on the naïve stochastic integration, rather than on abstract theories of measure and stochastic processes. The proofs are rather simple for practitioners and, at the same time, rather rigorous for mathematicians. Detailed application examples in natural sciences and finance are presented. Much attention is paid to simulation diffusion processes. The topics covered include Brownian motion; motivation of stochastic models with Brownian motion; Itô and Stratonovich stochastic integrals, Itô's formula; stochastic differential equations (SDEs); solutions of SDEs as Markov processes; application examples in physical sciences and finance; simulation of solutions of SDEs (strong and weak approximations). Exercises with hints and/or solutions are also provided.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781848213111

Titel
Introduction to Stochastic Analysis : Integrals and Differential Equations
Autor
Vigirdas Mackevicius
Verlag
Wiley Aug 2011
Erscheinungsjahr
2011
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1848213115
ISBN-13
9781848213111
Artikelgewicht
544 Gramm
Abmessungen
234x155x20 mm

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