Introduction to Option Adjusted Spread Analysis

Tom Miller (Rev.)

Verlag: Viva Books, 2009
ISBN 10: 8130911175 / ISBN 13: 9788130911175
Neu / Softcover / Anzahl: > 20
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Beschreibung:

Option-adjusted spread (OAS) analysis takes fixed-income decision making to the next level. Using full-curve pricing, volatility, and options models, OAS analysis provides a more complex valuation of bonds with call and put features. Professional traders use OAS analysis every day in the pricing of bonds from the corporate, agency, municipal, and structured finance sectors. This book introduces the fundamentals of OAS analysis in a straightforward, comprehensible fashion to anyone who wants to make better decisions in the fixed-income markets. Contents: Foreword - Peter Wilson ? Acknowledgments ? Introduction: Why OAS Analysis? ? Part One: Yield Analysis Versus OAS Analysis ? Fatal Flaws in Traditional Yield Calculations ? The Bond as a Portfolio ? Part Two: Valuing Options ? Intrinsic Value ? Time Value ? Part Three: Modeling Interest Rates ? Implied Spot and Forward Rates ? Beyond the Lognormal Model ? Volatility and the Binomial Tree ? Matching the Model to the Market ? Part Four: Measuring the Spread ? Bullet Bonds ? Nonbullet Bonds ? Part Five: Applications of OAS Analysis ? Evaluating Performance ? Estimating Fair Value ? Conclusion: Building a Better OAS ? Glossary ? References & Additional Reading ? Index Printed Pages: 274. Buchnummer des Verkäufers 56629

Über diesen Titel:

Inhaltsangabe: New

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Bibliografische Details

Titel: Introduction to Option Adjusted Spread ...
Verlag: Viva Books
Erscheinungsdatum: 2009
Einband: Softcover
Zustand: New
Auflage: 5th or later edition.

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