Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2010

3642066003 / 9783642066009

Serie: Buch 26 von 53 - Springer Finance

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783642066009

Titel
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Autor
René Carmona
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3642066003
ISBN-13
9783642066009
Artikelgewicht
388 Gramm
Abmessungen
235x155x14 mm
Serie
Buch 26 von 53: Springer Finance

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