Infinite-Variance Stable Errors and Robust Estimation Procedures | A Monte Carlo Study with Empirical Applications
Fatma Özgü Sertta¿
ISBN 10: 3846547328 ISBN 13: 9783846547328
Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011
Neu
Taschenbuch
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preigu, Osnabrück, Deutschland
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Beschreibung
Beschreibung:
Infinite-Variance Stable Errors and Robust Estimation Procedures | A Monte Carlo Study with Empirical Applications | Fatma Özgü Sertta¿ | Taschenbuch | 152 S. | Englisch | 2011 | LAP LAMBERT Academic Publishing | EAN 9783846547328 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu. Bestandsnummer des Verkäufers 106706632
Inhaltsangabe:
Gaussian normal error assumption is a basic assumption for co-integration tests. Ordinary Least Squares (OLS) based regression techniques are also widely used together with the normality assumption. To consider the heavy-tailed structure observed in many economic and financial time series, new residual-based co-integration tests are developed and analyzed via Monte Carlo simulations. The new tests are based on Least Absolute Deviation (LAD) regressions, whose error structure follows the infinite-variance stable distribution. Empirical applications on Forward Rate Unbiasedness Hypothesis (FRUH) and Purchasing Power Parity (PPP) verify the need to make use of the infinite-variance stable distributions as the error distributions.
Über die Autorin bzw. den Autor: Fatma Özgü Serttä was born in Ankara, Turkey and graduated from T.E.D Ankara College in 1995. She attended Bilkent University and received her B.A. in Economics in 2000 and her M.A. in Economics in 2002. She obtained her Ph.D. in Economics from Iowa State University in 2010. Currently, she is an Assistant Professor at Y¿ld¿r¿m Beyaz¿t University.
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Bibliografische Details
Titel: Infinite-Variance Stable Errors and Robust ...
Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing
Erscheinungsdatum: 2011
Einband: Taschenbuch
Zustand: Neu
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