High-Dimensional Covariance Matrix Estimation : An Introduction to Random Matrix Theory

Sprache: Englisch

Verlag: Springer International Publishing, 2021

3030800644 / 9783030800642

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents covariance matrix estimation and related aspects of random matrix theory. It focuses on the sample covariance matrix estimator and provides a holistic description of its properties under two asymptotic regimes: the traditional one, and the high-dimensional regime that better fits the big data context. It draws attention to the deficiencies of standard statistical tools when used in the high-dimensional setting, and introduces the basic concepts and major results related to spectral statistics and random matrix theory under high-dimensional asymptotics in an understandable and reader-friendly way. The aim of this book is to inspire applied statisticians, econometricians, and machine learning practitioners who analyze high-dimensional data to apply the recent developments in their work.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783030800642

Titel
High-Dimensional Covariance Matrix Estimation : An Introduction to Random Matrix Theory
Autor
Aygul Zagidullina
Verlag
Springer International Publishing
Erscheinungsjahr
2021
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3030800644
ISBN-13
9783030800642
Artikelgewicht
213 Gramm
Abmessungen
235x155x8 mm

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