Handbook of Volatility Models and Their Applications

Sprache: Englisch

Verlag: John Wiley & Sons Apr 2012, 2012

0470872519 / 9780470872512

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Neuware - A complete guide to the theory and practice of volatility models in financial engineeringVolatility has become a hot topic in this era of instant communications, spawning a great deal of research in empirical finance and time series econometrics. Providing an overview of the most recent advances, Handbook of Volatility Models and Their Applications explores key concepts and topics essential for modeling the volatility of financial time series, both univariate and multivariate, parametric and non-parametric, high-frequency and low-frequency.Featuring contributions from international experts in the field, the book features numerous examples and applications from real-world projects and cutting-edge research, showing step by step how to use various methods accurately and efficiently when assessing volatility rates. Following a comprehensive introduction to the topic, readers are provided with three distinct sections that unify the statistical and practical aspects of volatility:\* Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Stochastic Volatility presents ARCH and stochastic volatility models, with a focus on recent research topics including mean, volatility, and skewness spillovers in equity markets\* Other Models and Methods presents alternative approaches, such as multiplicative error models, nonparametric and semi-parametric models, and copula-based models of (co)volatilities\* Realized Volatility explores issues of the measurement of volatility by realized variances and covariances, guiding readers on how to successfully model and forecast these measuresHandbook of Volatility Models and Their Applications is an essential reference for academics and practitioners in finance, business, and econometrics who work with volatility models in their everyday work. The book also serves as a supplement for courses on risk management and volatility at the upper-undergraduate and graduate levels.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780470872512

Titel
Handbook of Volatility Models and Their Applications
Autor
Luc Bauwens
Verlag
John Wiley & Sons Apr 2012
Erscheinungsjahr
2012
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0470872519
ISBN-13
9780470872512
Artikelgewicht
1.006 Gramm
Abmessungen
240x161x35 mm

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