Neuware -�Among the symmetrical distributions with an infinite domain, the most popular alternative to the normal variant is the logistic distribution as well as the Laplace or the double exponential distribution, which was first introduced in 1774. Occasionally, the Cauchy distribution is also used. Surprisingly, the hyperbolic secant distribution has led a charmed life, although Manoukian and Nadeau had already stated in 1988 that �. the hyperbolic-secant distribution .has not received sufficient attention in the published literature and may be useful for students and practitioners.� During the last few years, however, several generalizations of the hyperbolic secant distribution have become popular in the context of financial return data because of its excellent fit. Nearly all of them are summarized within this Springer Brief.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 80 pp. Englisch.

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Bibliografische Details

Titel: Generalized Hyperbolic Secant Distributions
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Jan 2014
Erscheinungsjahr: 2014
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3642451373
ISBN-13: 9783642451379
Einband: Taschenbuch
Zustand: Neu
Abmessungen: Breite: 235 mm, H�he: 155 mm, Tiefe: 5 mm
Gewicht: 137 Gramm

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

Among the symmetrical distributions with an infinite domain, the most popular alternative to the normal variant is the logistic distribution as well as the Laplace or the double exponential distribution, which was first introduced in 1774. Occasionally, the Cauchy distribution is also used. Surprisingly, the hyperbolic secant distribution has led a charmed life, although Manoukian and Nadeau had already stated in 1988 that "... the hyperbolic-secant distribution ... has not received sufficient attention in the published literature and may be useful for students and practitioners." During the last few years, however, several generalizations of the hyperbolic secant distribution have become popular in the context of financial return data because of its excellent fit. Nearly all of them are summarized within this Springer Brief.

�ber die Autorin bzw. den Autor

Matthias Fischer studied Mathematics at the University of Erlangen-N�rnberg. His dissertation focused on infinitely divisible distribution and its application to option pricing and was followed by a postdoctoral thesis on copula-based, time-varying patchwork distributions with applications to financial data. He has also published a number of papers and monographs, in particular on generalized hyperbolic secant distributions.

��ber diesen Titel� kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

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