Gaussian and Non-Gaussian Linear Time Series and Random Fields

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2012

1461270677 / 9781461270676

Serie: Buch 48 von 160 - Springer Series in Statistics

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Much of this book is concerned with autoregressive and moving av erage linear stationary sequences and random fields. These models are part of the classical literature in time series analysis, particularly in the Gaussian case. There is a large literature on probabilistic and statistical aspects of these models-to a great extent in the Gaussian context. In the Gaussian case best predictors are linear and there is an extensive study of the asymptotics of asymptotically optimal esti mators. Some discussion of these classical results is given to provide a contrast with what may occur in the non-Gaussian case. There the prediction problem may be nonlinear and problems of estima tion can have a certain complexity due to the richer structure that non-Gaussian models may have. Gaussian stationary sequences have a reversible probability struc ture, that is, the probability structure with time increasing in the usual manner is the same as that with time reversed. Chapter 1 considers the question of reversibility for linear stationary sequences and gives necessary and sufficient conditions for the reversibility. A neat result of Breidt and Davis on reversibility is presented. A sim ple but elegant result of Cheng is also given that specifies conditions for the identifiability of the filter coefficients that specify a linear non-Gaussian random field.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781461270676

Titel
Gaussian and Non-Gaussian Linear Time Series and Random Fields
Autor
Murray Rosenblatt
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2012
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1461270677
ISBN-13
9781461270676
Artikelgewicht
406 Gramm
Abmessungen
235x155x15 mm
Serie
Buch 48 von 160: Springer Series in Statistics

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