Between Futures and Spot Markets : An Approach to Modelling Linkages among Financial Markets

Sprache: Englisch

Verlag: VDM Verlag Dr. Müller Nov 2007, 2007

3836429489 / 9783836429481

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Neuware - During the last decade stock markets have witnessed several financial crises. As a result of increasing market integration, even financial distress in a minor market is presently capable of shaking the largest world markets. Therefore, to achieve success in such complex environments, finance professionals need to have a better understanding of the structure of stock market linkages.This book presents a Markov Switching approach to modelling linkages among financial markets. In addition to the problem of modelling intermarket dependencies, the book discusses and analyses the importance of index arbitrage on emerging stock markets. Finally, the methods of valuation of forward and future contracts on zero-coupon bonds in a framework of the Cox-Ingersoll-Ross model are presented. The book is addressed to finance professionals, such as mutual and hedge fund managers, risk managers and market regulators. It is also of value to researchers in international finance, risk management and emerging markets.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783836429481

Titel
Between Futures and Spot Markets : An Approach to Modelling Linkages among Financial Markets
Autor
Jedrzej Bialkowski
Verlag
VDM Verlag Dr. Müller Nov 2007
Erscheinungsjahr
2007
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3836429489
ISBN-13
9783836429481
Artikelgewicht
165 Gramm
Abmessungen
24.00x0.00x0.00 cm

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