Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives

Antoon Pelsser

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Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2010

1849968616 / 9781849968614

Serie: Buch 3 von 53 - Springer Finance

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models, such as spot- and forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author's focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection.Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781849968614

Titel
Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
Autor
Antoon Pelsser
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1849968616
ISBN-13
9781849968614
Artikelgewicht
295 Gramm
Abmessungen
235x155x11 mm
Serie
Buch 3 von 53: Springer Finance

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