Deep Learning in Quantitative Trading

Sprache: Englisch

Verlag: Cambridge University Press, 2025

1009707116 / 9781009707114

Serie: Buch 7 von 7 - Elements in Quantitative Finance

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This Element provides a comprehensive guide to deep learning in quantitative trading, merging foundational theory with hands-on applications. It is organized into two parts. The first part introduces the fundamentals of financial time-series and supervised learning, exploring various network architectures, from feedforward to state-of-the-art. To ensure robustness and mitigate overfitting on complex real-world data, a complete workflow is presented, from initial data analysis to cross-validation techniques tailored to financial data. Building on this, the second part applies deep learning methods to a range of financial tasks. The authors demonstrate how deep learning models can enhance both time-series and cross-sectional momentum trading strategies, generate predictive signals, and be formulated as an end-to-end framework for portfolio optimization. Applications include a mixture of data from daily data to high-frequency microstructure data for a variety of asset classes. Throughout, they include illustrative code examples and provide a dedicated GitHub repository with detailed implementations.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781009707114

Titel
Deep Learning in Quantitative Trading
Autor
Stefan Zohren
Verlag
Cambridge University Press
Erscheinungsjahr
2025
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1009707116
ISBN-13
9781009707114
Artikelgewicht
276 Gramm
Abmessungen
229x152x11 mm
Serie
Buch 7 von 7: Elements in Quantitative Finance

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