Copula Models for Dependent Competing Risks : Theory and applications in economics, engineering and medicine
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Ltd Okt 2026, 2026
- Hardcover
- Neu

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH
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Zustand: Neu
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Neuware - This book contains a comprehensive introduction and overview of copula approaches to competing risks models for dependent latent failure times. It establishes the fundamentals of dependent competing risks models, as well as presents a range of recently developed approaches to identifiability and estimation using copulas. Readers benefit from a blend of statistical theory with applications in different subject areas such as economics, engineering, and medicine. This is the first book that provides a comprehensive overview and in-depth treatment of existing copula-based models for dependent competing risks.Copula Models for Dependent Competing Risks covers basic statistical ideas, such as 'parametric latent failure time models'; theoretical issues, such as 'identifiability of the competing risks model'; and model comparisons, such as comparative studies for 'different copulas and different models for hazard functions'. Aside from the introductory materials, the authors cover new and recently developed methodologies. The new solutions address the identifiability problems in competing risks models that rely on copula modelling. Copula models and other competing risks models are presented in a unified theoretical framework and illustrated with data from various disciplines (such as economics, engineering, and medicine). The book also includes applications with real data, and the code (written in R and/or Stata) is available online for easy practice purposes. A selection of exercises and their solutions is also available online.This book serves as a good reading for senior undergraduates and postgraduate students studying in courses such as 'Multivariate Survival Analysis', 'Survival Data Analysis' or 'Advanced Econometrics'. It can also serve as a useful reference for empirical researchers in a wide range of disciplines.…
Bestandsnummer des Verkäufers 9781032851211
- Titel
- Copula Models for Dependent Competing Risks : Theory and applications in economics, engineering and medicine
- Autor
- Takeshi Emura
- Verlag
- Taylor & Francis Ltd Okt 2026
- Erscheinungsjahr
- 2026
- Zustand
- Neu
- Einband
- Buch
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 103285121X
- ISBN-13
- 9781032851211
- Abmessungen
- 234x156x35 mm
This publication addresses copula approaches to competing risks models for dependent latent failure times. It will establish the fundamentals on dependent competing risks models, as well as a range of recent developments to identifiability and estimation using copulas. Readers will learn from the presentation of theory, in relation to its applications in different subject areas in economics, engineering, and medicine. The comprehensive knowledge provided in this book gives readers an overview of existing models for dependent competing risks, which are not found in other books.
The book covers basic statistical ideas, such as “parametric latent failure time models”, theoretical issues, such as “identifiability of the competing risks model”, and model comparisons, such as comparative studies for “different copulas and different models for hazard functions”. Aside from the introductory materials, the authors cover new and recently developed methodologies. The new solutions address the identifiability problems in competing risks models that rely on copula modelling. Copula models and other competing risks models are presented in unified theoretical framework and illustrated with data from various disciplines (such as economics, engineering, and medicine). The book also includes applications with real data and the code (written by R and/or Stata) will be made available for easy practice purposes.
A selection of exercises and their solutions will be available online. This book serves as a good reading for senior undergraduates and postgraduate students studying in such courses as “Multivariate Survival Analysis”, “Survival Data Analysis” or “Advanced Econometrics”. This book would also serve as a useful reference for empirical researchers in a wide range of disciplines.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Ralf A. Wilke is Professor of Applied Econometrics at the Copenhagen Business School, Department of Economics, DK
Takeshi Emura is currently Professor at School of Informatics and Data Science, Hiroshima University, Japan. He is Visiting Professor at Research Center for Medical and Health Data Science, the ISM, Japan, and also Visiting Professor at Biostatistics Center, Kurume University, Japan
Simon M.S. Lo is Assistant Professor at the Department of Economics and Finance, United Arab Emirates University
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