Copula-Based Markov Models for Time Series : Parametric Inference and Process Control

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2020

9811549974 / 9789811549977

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book provides statistical methodologies for time series data, focusing on copula-based Markov chain models for serially correlated time series. It also includes data examples from economics, engineering, finance, sport and other disciplines to illustrate the methods presented. An accessible textbook for students in the fields of economics, management, mathematics, statistics, and related fields wanting to gain insights into the statistical analysis of time series data using copulas, the book also features stand-alone chapters to appeal to researchers.As the subtitle suggests, the book highlights parametric models based on normal distribution, t-distribution, normal mixture distribution, Poisson distribution, and others. Presenting likelihood-based methods as the main statistical tools for fitting the models, the book details the development of computing techniques to find the maximum likelihood estimator. It also addresses statistical process control, as well as Bayesian and regression methods. Lastly, to help readers analyze their data, it provides computer codes (R codes) for most of the statistical methods.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9789811549977

Titel
Copula-Based Markov Models for Time Series : Parametric Inference and Process Control
Autor
Jong-Min Kim
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2020
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
9811549974
ISBN-13
9789811549977
Artikelgewicht
236 Gramm
Abmessungen
235x155x9 mm

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