Controlled Diffusion Processes

Krylov N. V. Aries A. B.

ISBN 10: 3540709134 ISBN 13: 9783540709138

Verlag: Springer, 2008

Sprache: Englisch

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Beschreibung

pp. 324 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.

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Bibliografische Details

Titel: Controlled Diffusion Processes
Verlag: Springer
Erscheinungsjahr: 2008
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3540709134
ISBN-13: 9783540709138
Einband: Softcover
Zustand: New

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

This book deals with the optimal control of solutions of fully observable It�-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed. Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the It� formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.

Von der hinteren Coverseite

This book deals with the optimal control of solutions of fully observable It�-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed.

Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the L_p-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the It� formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.

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