Controlled Diffusion Processes

Krylov N. V. Aries A. B.

ISBN 10: 3540709134 ISBN 13: 9783540709138

Verlag: Springer, 2008

Sprache: Englisch

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pp. 324 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.

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Bibliografische Details

Titel

Controlled Diffusion Processes

Verlag

Springer

Erscheinungsjahr

2008

Sprache

Englisch

ISBN-10

3540709134

ISBN-13

9783540709138

Einband

Softcover

Zustand

New

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Inhaltsangabe

This book deals with the optimal control of solutions of fully observable It�-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed. Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the It� formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.

Von der hinteren Coverseite

Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the L_p-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the It� formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.

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