Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series : Theory and Applications

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Nature Singapore, 2017

9811064350 / 9789811064357

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book introduces academic researchers and professionals to the basic concepts and methods for characterizing interdependencies of multiple time series in the frequency domain. Detecting causal directions between a pair of time series and the extent of their effects, as well as testing the non existence of a feedback relation between them, have constituted major focal points in multiple time series analysis since Granger introduced the celebrated definition of causality in view of prediction improvement.Causality analysis has since been widely applied in many disciplines. Although most analyses are conducted from the perspective of the time domain, a frequency domain method introduced in this book sheds new light on another aspect that disentangles the interdependencies between multiple time series in terms of long-term or short-term effects, quantitatively characterizing them. The frequency domain method includes the Granger noncausality test as a special case.Chapters 2 and 3 of the book introduce an improved version of the basic concepts for measuring the one-way effect, reciprocity, and association of multiple time series, which were originally proposed by Hosoya. Then the statistical inferences of these measures are presented, with a focus on the stationary multivariate autoregressive moving-average processes, which include the estimation and test of causality change. Empirical analyses are provided to illustrate what alternative aspects are detected and how the methods introduced here can be conveniently applied. Most of the materials in Chapters 4 and 5 are based on the authors' latest research work. Subsidiary items are collected in the Appendix.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9789811064357

Titel
Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series : Theory and Applications
Autor
Ryo Kinoshita
Verlag
Springer Nature Singapore
Erscheinungsjahr
2017
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
9811064350
ISBN-13
9789811064357
Artikelgewicht
249 Gramm
Abmessungen
236x154x12 mm

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