Brownian Motion and Stochastic Calculus

Ioannis Karatzas (u. a.)

ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556

Verlag: Springer, 1991

Sprache: Englisch

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Bibliografische Details

Titel

Brownian Motion and Stochastic Calculus

Verlag

Springer

Erscheinungsjahr

1991

Sprache

Englisch

ISBN-10

0387976558

ISBN-13

9780387976556

Einband

Taschenbuch

Auflage

2. Auflage

Zustand

Neu

Abmessungen

Gewicht

744 Gramm

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Inhaltsangabe

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

Cr�ticas

Second Edition

I. Karatzas and S.E. Shreve

Brownian Motion and Stochastic Calculus

"A valuable book for every graduate student studying stochastic process, and for those who are interested in pure and applied probability. The authors have done a good job."―MATHEMATICAL REVIEWS

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