Applied Causal AI for Algorithmic Trading and Quantitative Strategy Design

Sprache: Englisch

Verlag: Independently Published Okt 2026, 2026

9798178409459

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Neuware - Reactive PublishingOvercome the limit of traditional machine learning in financial markets by moving from pattern recognition to true cause-and-effect modeling.Standard statistical and machine learning models excel at detecting correlations in historical market data. However, when market regimes shift, correlation-based strategies frequently break down, leading to catastrophic overfitting and severe drawdown. Applied Causal AI for Algorithmic Trading and Quantitative Strategy Design introduces a rigorous framework for building trading algorithms grounded in structural causal models (SCMs).By modeling the structural mechanics driving price action rather than relying on surface-level correlations, quantitative researchers and algorithmic traders can build strategies that remain resilient across changing market conditions.Inside this book, you will discover: - Foundations of Causal Inference in Finance: Understand directed acyclic graphs (DAGs), structural causal models, and do-calculus applied specifically to high-frequency and daily market data.- Refining Feature Engineering: Identify true causal drivers of asset returns while eliminating spurious correlations and confounders that lead to backtest overfitting.- Counterfactual Backtesting: Test trading strategies against alternative market scenarios and stress-tests using structural interventions rather than simple historical replay.- Regime Shift Resilience: Build adaptive risk management and position-sizing algorithms designed to detect and adjust to structural breaks in real time.- Practical Implementation: Implement end-to-end Python workflows integrating causal discovery algorithms with standard quantitative finance libraries.Whether you are a quantitative portfolio manager, financial engineer, or independent systematic trader, this guide provides the theoretical foundations and practical tools required to deploy robust, cause-driven algorithmic trading strategies.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9798178409459

Titel
Applied Causal AI for Algorithmic Trading and Quantitative Strategy Design
Autor
Oliver J. Thatch
Verlag
Independently Published Okt 2026
Erscheinungsjahr
2026
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-13
9798178409459
Artikelgewicht
474 Gramm
Abmessungen
229x152x25 mm

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