Anwendung von Goal Programming (GP) zur Diversifizierung von Aktienfonds | Portfolio-Optimierung

Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf der Anwendung von Goal Programming (GP) bei der Diversifizierung von Aktienfonds. GP ist eine Optimierungstechnik, die mehrere Ziele auf die beste Lösung hin optimiert. Ich habe einen mathematischen Weg erklärt, wie man mit Hilfe von GP eine maximale jährliche Rendite bei minimalem Risiko durch eine fachkundige Diversifizierung des gesamten Fonds in Aktien eines ausgewählten Aktienindex oder Portfolios erzielen kann. In diesem Buch wird auch die Validierung der Vorhersageergebnisse durch Vergleich mit den tatsächlichen Ergebnissen vorgestellt. Die experimentelle Arbeit wird mit einem der besten Aktienindizes des indischen Aktienmarktes, dem BSE SENSEX der Bombay Stock Exchange (BSE), durchgeführt. Dieses Buch wird vielen Studenten und Forschern helfen, auf dem Gebiet der Portfoliooptimierung zu studieren.