Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2016

3319382543 / 9783319382548

Serie: Buch 6 von 9 - Bocconi & Springer Series

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments. The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783319382548

Titel
Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Autor
Aurélien Alfonsi
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2016
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3319382543
ISBN-13
9783319382548
Artikelgewicht
411 Gramm
Abmessungen
235x155x15 mm
Serie
Buch 6 von 9: Bocconi & Springer Series

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