ARCH: Selected Readings

Sprache: Englisch

Verlag: Oxford University Press, GB, 1995

019877432X / 9780198774327

Serie: Buch 10 von 26 - Advanced Texts in Econometrics

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In the early 1980s, R.F. Engle pioneered the econometric technique of Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH), which has subsequently generated a very considerable literature. This collection brings together the leading papers which have shaped ARCH research from its inception to the latest developments. Papers present both theory and financial market analysis, and discuss the key issues in the use of ARCH models to study volatility and correlation: - what model to use - what time intervals to employ - how to model multivariate systems - how to apply the models to price and trade options - how to model volatility spillovers across markets and within the day For each of these issues, the selection of a number of papers by different authors allows a variety of viewpoints to emerge. Many applications to financial markets are included, and a new introduction by the editor connects the papers to trace the development of the field. the result is a timely, useful book which will bring graduate students, faculty, and practitioners up to date on this rapidly expanding field of research.…

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9780198774327

Titel
ARCH: Selected Readings
Autor
Engle
Verlag
Oxford University Press, GB
Erscheinungsjahr
1995
Zustand
New
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
019877432X
ISBN-13
9780198774327
Artikelgewicht
616 Gramm
Serie
Buch 10 von 26: Advanced Texts in Econometrics

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