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Stochastic Processes And Applications To Mathematical Finance - Proceedings Of The 5th Ritsumeikan International Symposium - Hardcover
Inhaltsangabe
Based around recent lectures given at the prestigious Ritsumeikan conference, the tutorial and expository articles contained in this volume are an essential guide for practitioners and graduates alike who use stochastic calculus in finance.Among the eminent contributors are Paul Malliavin and Shinzo Watanabe, pioneers of Malliavin Calculus. The coverage also includes a valuable review of current research on credit risks in a mathematically sophisticated way contrasting with existing economics-oriented articles.
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Über die Autorin bzw. den Autor
# Harmonic Analysis Methods for Nonparametric Estimation of Volatility: Theory and Applications (E Barucci et al.) # Hedging of Credit Derivatives in Models with Totally Unexpected Default (T R Bielecki et al.) # A Large Trader-Insider Model (A Kohatsu-Higa & A Sulem) # [GLP & MEMM] Pricing Models and Related Problems (Y Miyahara) # Topics Related to Gamma Processes (M Yamazato) # On Stochastic Differential Equations Driven by Symmetric Stable Processes of Index a (H Hashimoto et al.) # Martingale Representation Theorem and Chaos Expansion (S Watanabe)
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Stochastic Processes And Applications To Mathematical Finance - Proceedings Of The 5th Ritsumeikan International Symposium
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
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Zustand: New. Über den Autor# Harmonic Analysis Methods for Nonparametric Estimation of Volatility: Theory and Applications (E Barucci et al.) # Hedging of Credit Derivatives in Models with Totally Unexpected Default (T R Bielecki et al.) # A L. Artikel-Nr. 599238297
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Stochastic Processes And Applications to Mathematical Finance: Proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Hardcover. Zustand: Brand New. 217 pages. 8.75x5.75x0.50 inches. In Stock. Artikel-Nr. __9812565191
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STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS TO MATHEMATICAL FINANCE - PROCEEDINGS OF THE 5TH RITSUMEIKAN INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Verlag:
World Scientific Publishing Company, 2006
ISBN 10: 9812565191
ISBN 13: 9789812565198
Neu
Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Zustand: New. In. Artikel-Nr. ria9789812565198_new
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Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance - Proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium
Verlag:
World Scientific Publishing Company Mai 2006, 2006
ISBN 10: 9812565191
ISBN 13: 9789812565198
Neu
Hardcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Neuware - Based around recent lectures given at the prestigious Ritsumeikan conference, the tutorial and expository articles contained in this volume are an essential guide for practitioners and graduates alike who use stochastic calculus in finance. Among the eminent contributors are Paul Malliavin and Shinzo Watanabe, pioneers of Malliavin Calculus. The coverage also includes a valuable review of current research on credit risks in a mathematically sophisticated way contrasting with existing economics-oriented articles. Artikel-Nr. 9789812565198
Anzahl: 1 verfügbar