Verwandte Artikel zu Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing
Inhaltsangabe
From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black-Scholes-Merton's option pricing theory.A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their solutions, and to design efficient algorithms from the numerical calculation of PDEs. In particular, the qualitative and quantitative analysis of American option pricing is treated based on free boundary problems, and the implied volatility as an inverse problem is solved in the optimal control framework of parabolic equations.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Suchergebnisse für Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing
Beispielbild für diese ISBN
Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Hardcover. Zustand: Brand New. illustrated edition. 344 pages. 8.75x6.00x0.75 inches. In Stock. Artikel-Nr. __9812563695
Neu kaufen
EUR 136,49
EUR 14,89 Versand
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Anzahl: 1 verfügbar
Foto des Verkäufers
Mathematical Modeling And Methods Of Option Pricing
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. From the perspective of partial differential equations (PDE), this book introduces the Black-Scholes-Merton s option pricing theory. A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their sol. Artikel-Nr. 599238208
Neu kaufen
EUR 139,16
EUR 48,99 Versand
Versand von Deutschland nach USA
Versand von Deutschland nach USA
Anzahl: 1 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
MATHEMATICAL MODELING AND METHODS OF OPTION PRICING
Verlag:
World Scientific Publishing Company, 2005
ISBN 10: 9812563695
ISBN 13: 9789812563699
Neu
Hardcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. In English. Artikel-Nr. ria9789812563699_new
Neu kaufen
EUR 177,58
EUR 13,45 Versand
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Anzahl: 1 verfügbar
Foto des Verkäufers
Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing
Verlag:
World Scientific Publishing Company Jul 2005, 2005
ISBN 10: 9812563695
ISBN 13: 9789812563699
Neu
Hardcover
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Neuware - From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black-Scholes-Merton's option pricing theory.A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their solutions, and to design efficient algorithms from the numerical calculation of PDEs. In particular, the qualitative and quantitative analysis of American option pricing is treated based on free boundary problems, and the implied volatility as an inverse problem is solved in the optimal control framework of parabolic equations. Artikel-Nr. 9789812563699
Neu kaufen
EUR 186,60
EUR 35,00 Versand
Versand von Deutschland nach USA
Versand von Deutschland nach USA
Anzahl: 1 verfügbar