Optimal Portfolios: Stochastic Models For Optimal Investment And Risk Management In Continuous Time - Softcover
Inhaltsangabe
The focus of the book is the construction of optimal investment strategies in a security market model where the prices follow diffusion processes. It begins by presenting the complete Black-Scholes type model and then moves on to incomplete models and models including constraints and transaction costs. The models and methods presented will include the stochastic control method of Merton, the martingale method of Cox-Huang and Karatzas et al., the log optimal method of Cover and Jamshidian, the value-preserving model of Hellwig etc. Stress is laid on rigorous mathematical presentation and clear economic interpretations while technicalities are kept to the minimum. The underlying mathematical concepts will be provided. No a priori knowledge of stochastic calculus, stochastic control or partial differential equations is necessary (however some knowledge in stochastics and calculus is needed).
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Über die Autorin bzw. den Autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
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Optimal Portfolios: Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time
Verlag:
World Scientific Publishing Company, 1997
ISBN 10: 9810232152
ISBN 13: 9789810232153
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Optimal Portfolios: Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time
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Optimal Portfolios: Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time.
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World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1998
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ISBN 13: 9789810232153
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Kunstleder. Zustand: Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. Mit original Schutzumschlag. XI, 350 Seiten, Englisch 636g. Artikel-Nr. 492148
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Optimal Portfolios
Verlag:
World Scientific Publishing Company, Incorporated, 1997
ISBN 10: 9810232152
ISBN 13: 9789810232153
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Optimal Portfolios: Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time
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Paperback. Zustand: Brand New. 338 pages. 9.00x6.25x1.00 inches. In Stock. Artikel-Nr. zk9810232152
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