"Just do what you want before it's too late". The book covers fundamental knowledge of Fama and French Three-factor Model in a comparison with Capital Assets Pricing Model (CAPM). It also provides an empirical evidence of the application of those models in London Stock Exchange, United Kingdom. It is presented in a very simple and very easy way to follow. We believe that contents of the book are very helpful for students, researchers and investors in seeking the relevant understanding. We had a very difficult experience in finding out those knowledge; therefore, we really hope that our book can become a close friend of those who are interested in investments and stock markets.
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Vu Quang Trinh - Chercheur titulaire d'un doctorat, chargé de cours en finance à l'université de Newcastle (Royaume-Uni). Diplômé avec mention de l'université de Northumbria (Royaume-Uni) avec une maîtrise en gestion financière globale, et de l'université d'économie de HCMC (Vietnam) avec une licence en finance et banque. Ses recherches portent sur la gouvernance d'entreprise, les.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Systematic Risk Determinants of Stock Returns after Financial Crisis | Fama-French Three-factor Model vs CAPM | Vu Quang Trinh (u. a.) | Taschenbuch | 60 S. | Englisch | 2018 | Scholars' Press | EAN 9786202309363 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu. Artikel-Nr. 113498060
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