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Inhaltsangabe
Constructed portfolios based on different fundamental characteristics are expected to have different returns and associated risk levels and also different degrees of volatility properties including clustering, persistence and asymmetric effect. Thus, style investing managers should care with volatility features of the characteristics-sorted portfolio so as to achieve optimal portfolios and risk management.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Mahmoud Otaify est professeur adjoint de finance. Il est titulaire d'un doctorat en économie financière sur les portefeuilles triés par caractéristiques et d'un MSc sur les déterminants de l'introduction en bourse. Otaify a de l'expérience dans l'enseignement de nombreux cours de finance et a plusieurs publications en finance d'entreprise et en gestion de portefeuille.
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Modelling Volatility of Characteristics-sorted Portfolios
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Modelling Volatility of Characteristics-sorted Portfolios | Mahmoud Otaify | Taschenbuch | 52 S. | Englisch | 2018 | Scholars' Press | EAN 9786202309325 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu. Artikel-Nr. 113487765
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