Point-in-Time vs. Through-the-Cycle: Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung

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9783836657495: Point-in-Time vs. Through-the-Cycle: Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung
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Florian Hock
Verlag: Diplomica Verlag Jan 2008 (2008)
ISBN 10: 383665749X ISBN 13: 9783836657495
Neu Taschenbuch Anzahl: 2
Anbieter
AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Deutschland)
Bewertung
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Buchbeschreibung Diplomica Verlag Jan 2008, 2008. Taschenbuch. Buchzustand: Neu. 270x190x5 mm. Neuware - Für die Modellierung des Adressenausfallrisikos im Zeitablauf sind im Rahmen von internen Ratingsystemen zwei Idealtypen zu unterscheiden: Point-in-Time und Through-the-Cycle. Die Risikoschätzungen von Point-in-Time-Ratingsystemen schwanken im Zeitablauf stark in Abhängigkeit von konjunkturellen Einflüssen. Through-the-Cycle-Systeme hingegen streben eine (relative) Stabilität der Klassifizierung über den gesamten Konjunkturzyklus an. In vielen Kreditrisikomodellen werden die Ratingdaten weiterverarbeitet. Die Zyklizität dieser Modelle hängt somit auch von der Art des gewählten Ratinginputs ab. Wie kann eine Bank diese zyklischen Effekte in ihrer Risikosteuerung berücksichtigen 82 pp. Deutsch. Artikel-Nr. 9783836657495

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