Marktgerechte Bewertung von Optionen (German Edition)

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9783824480708: Marktgerechte Bewertung von Optionen (German Edition)

Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

From the Back Cover:

Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann.

Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.

About the Author:

Dr. Bernhard Brunner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft, der Universität Augsburg.

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

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