Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen - Hardcover

Inhaltsangabe

Das moderne Risikomanagement muß sich intensiv mit einer Reihe von Einzelmärkten und Produkten, mit Details des Handels und mit ökonomischen und statistischen Modellen auseinandersetzen. Das Marktrisiko wird dabei durch den Value-at-Risk (VaR) ausgedrückt, einer Methode zur Messung von Risiken, sowohl einzelner Finanzinstrumente als auch ganzer Portfolios. Dieses Buch stellt nicht nur den derzeitigen Stand von Credit-Risk und von Value-at-Risk-Methoden aus der Sicht von Wissenschaft und Praxis dar, sondern stellt auch einzelne Methoden kritisch vor und zeigt Weiterentwicklungen auf. - state-of-the-art des modernen Risikomanagement, Aufzeigen einzelner Methoden und Darstellung von Weiterentwicklungen

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.