Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling: Am Beispiel eines Financial Models in Excel

Daume, Robin; Ernst, Dietmar

 
9783739832005: Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling: Am Beispiel eines Financial Models in Excel
ISBN 10: 3739832002 ISBN 13: 9783739832005
Verlag: UVK, 2022

Inhaltsangabe

Das Risiko-Controlling dient als Unterstützungsfunktion für das Risikomanagement und die Unternehmensführung. Es stellt Informationen, Instrumente und Prozesse für den Umgang mit Risiken bereit. Prüfungsstandards wie der IDW PS 340, das StaRUG und das FISG verpflichten Unternehmen, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten und dabei Risiken zu identifizieren, quantifizieren und zu aggregieren. Die Risikoaggregation ist somit eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Mit der Risikoaggregation wird das Ziel verfolgt, die Gesamtrisikoposition eines Unternehmens zu bestimmen und die Kombinationseffekte der Einzelrisiken zu erfassen. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation gewährleistet werden. Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Models in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann. Dazu haben die Autoren eine Fallstudie erarbeitet, die nachvollziehbar aufzeigt, wie die einzelnen Schritte der Quantifizierung, Aggregation und Risikoauswertung in einem Business Plan umgesetzt werden können.

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Über die Autorin bzw. den Autor

Robin Daume ist Beteiligungscontroller bei einem international ausgerichteten mittelständischen Unternehmen. Zuvor studierte er Controlling im gleichnamigen Masterstudiengang an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Dabei legte er den Interessenschwerpunkt auf den Bereich Risikomanagement und Risiko-Controlling. Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst lehrt International Finance an der International School of Finance (ISF) der HfWU. Er ist Studiendekan und leitet den Masterstudiengang International Finance. Ferner ist er Direktor des European Institutes of Quantitative Finance (EIQF). Zuvor war er Investment-Manager bei einer Private Equity Gesellschaft und über mehrere Jahre im Bereich Mergers & Acquisitions tätig. Dietmar Ernst hat an der Universität Tübingen Internationale Volkswirtschaftslehre studiert und sowohl in Wirtschaftswissenschaften als auch Naturwissenschaften promoviert. Er ist Autor von Lehrbüchern und weiteren Veröffentlichungen.

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Verlag
UVK
Erscheinungsdatum
2022
Sprache
Deutsch
ISBN 10 
3739832002
ISBN 13 
9783739832005
Einband
Broschiert
Auflage
1
Anzahl der Seiten
144
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49078
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