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Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2: Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik (Studienbücher Wirtschaftsmathematik) - Softcover
Inhaltsangabe
Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Über die Autorin bzw. den Autor
Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG FinanzmathematikProf. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik
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Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.<div><br></div><div><div><br></div><div><b>Der Inhalt</b><br></div><div>?Erweiterungen des Black-Scholes-Modells - Zinsmodellierung und Zinsprodukte - Kreditrisiko und Kreditderivate - Statistik am Finanzmarkt: Kalibrierung der Modellparameter - Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik (Risikomaße, Zeitreihenmodelle und Anwendungen) </div><div><br></div><div><b>Die Autoren</b><br><div><b>Dr. Sascha Desmettre</b>, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik</div><div><b>Prof. Dr. Ralf Korn</b>, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik</div><div><br></div></div></div>
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
- VerlagSpringer Spektrum
- Erscheinungsdatum2018
- ISBN 10 3658209992
- ISBN 13 9783658209995
- EinbandTapa blanda
- SpracheDeutsch
- Auflage1
- Anzahl der Seiten360
- Kontakt zum HerstellerNicht verfügbar
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Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung Band 2 | Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
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Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018
ISBN 10: 3658209992
ISBN 13: 9783658209995
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung Band 2 | Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik | Ralf Korn (u. a.) | Taschenbuch | xii | Deutsch | 2018 | Springer Fachmedien Wiesbaden | EAN 9783658209995 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Spektrum in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Artikel-Nr. 112052495
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Moderne Finanzmathematik ¿ Theorie und praktische Anwendung Band 2 : Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
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ISBN 10: 3658209992
ISBN 13: 9783658209995
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik.Dieser zweite Bandbehandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung.Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweilseinführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denender im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichtebeschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden.Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dortpräsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden.Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen. Artikel-Nr. 9783658209995
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Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Paperback. Zustand: Brand New. 358 pages. German language. 9.45x6.61x0.79 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-3658209992
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