Covered-Call-Strategie versus Buy-and-Hold-Strategie (German Edition)

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9783640656295: Covered-Call-Strategie versus Buy-and-Hold-Strategie (German Edition)

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Bei den Börsenkursen lassen sich tägliche Schwankungen beobachten. Nichtsdestotrotz bilden Wertpapiere einen wesentlichen Anteil der Vermögensanlage institutioneller Investoren in Deutschland und der ganzen Welt. Die internationalen Finanzmärkte sind in den letzten Jahrzehnten durch das bemerkenswerte Wachstum derivativer Finanzinstrumente geprägt worden. Die Abhängigkeit von der Wertentwicklung eines Basiswerts und ex Ante- Informationsasymmetrien lässt die Teilnehmer der Kapitalmärkte nach neuen Möglichkeiten und Chancen der Investitionssteuerung und -absicherung suchen. Hieraus generieren strukturierte Finanzprodukte, zu deren Gattung Derivate zählen, ihre Exis-tenzberechtigung. Sie erweitern die Möglichkeiten des Risikomanagements der Investoren zur Absicherung ihrer Wertpapierportefeuilles gegen Kursschwankungen, Zinsänderungen oder andere makroökonomische Einflussfaktoren. Mit Hilfe der Termingeschäfte sind die Anleger in der Lage, nahezu jede erdenkbare Ertrags-Risiko-Struktur nachzubilden, wie sie allein durch den Einsatz herkömmlicher Kapitalmarktprodukte nicht zu erzielen ist . In der nachfolgenden Studie wird untersucht, inwiefern sich die Performance eines in DAX-Titeln investierten Portfolios durch den Verkauf von gedeckten Call-Optionen von der Rendite einer klassischen Buy- and Hold-Strategie unterscheidet. Die empirische Untersuchung basiert dabei auf realen historischen Daten des Beobachtungszeitraums zwischen Januar 2000 und Dezember 2009. Als Adressaten dieser Arbeit dürfen sich institutionelle Investoren und Finanzinstitute verstanden wissen. Ihnen soll durch diese Arbeit aufgezeigt werden, welchen Mehrwert sie für ihre Aktienbestände durch den Einsatz der Covered-Call-Strategie für die Zeit von Januar 2000 bis Dezember 2009 hätten

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

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