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Inhaltsangabe
This book proposes a pricing formula to price bond options with an adjustable strike price at one predetermined reset date, multiple predetermined reset dates, even m reset levels with continuous reset dates by setting the forward rate as a numeraire. Moreover, this investigation applies the martingale technique to examine the pricing formula for a reset feature embedded in the continuous geometric average of Asian derivatives, and further uses this formula to approximate an analytic solution for continuous arithmetic average of Asian derivatives.
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Über die Autorin bzw. den Autor
Zhi-Yuan Feng, Ph.D. in Finance, National Cheng Kung University, Taiwan (AACSB Accredited). Research Specialties: Corporate Finance, Exotic Option and Derivatives. The author has already published several papers on the international journals which are indexed by SSCI, SCI, and TSSCI.
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The Valuation of Bond Options with Multiple Reset Rights
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Paperback. Zustand: Brand New. 80 pages. Chinese language. 8.66x5.91x0.19 inches. In Stock. Artikel-Nr. 3639829166
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