Kreditderivate im Bankrisikomanagement: Eine kritische Analyse

 
9783639077605: Kreditderivate im Bankrisikomanagement: Eine kritische Analyse
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Kreditderivate bieten interessante Möglichkeiten, Kreditrisiken zwischen verschiedenen Marktteilnehmern zu transferieren. Für Banken, die bedeutendsten Akteure auf diesem Markt, ist die Kreditrisikoposition eine wichtige und mitunter bestandsgefährdende Risikoquelle. Kreditderivate sind deswegen, ungeachtet der spekulativen Verwendungen, ein vielfältiges Instrument, um das Kreditportfolio abzusichern oder flexibler zu gestalten. Wie kann eine Bank Kreditderivate in ihrem Risk Management einsetzen? Mit welchen zusätzlichen Gefahren wird sie dabei konfrontiert? Der Autor widmet sich diesen Fragen und bietet eine analytisch klare aber zugleich gut verständliche Diskussion der Problematiken, die sich durch den Einsatz für die Bank und ihre Stakeholder ergeben. Vor dem Hintergrund der in der Jahresmitte 2007 beginnenden weltweiten Finanzmarktkrise muss sichergestellt sein, dass Banken die eingesetzten Produkte, ihre Sicherungswirkungen und Grenzen verstehen. Das vorliegende Buch leistet einen Beitrag hierzu und ist als Einführung für Studierende und Nachschlagewerk für Praktiker gleichermaßen geeignet.

Über den Autor:

Florian Hock (*1982) ist als Senior Credit Analyst im Team RiskManagement Project Finance der LBBW verantwortlich für dieAnalyse und Strukturierung von Projektfinanzierungen im Bereich Infrastruktur, Industrie, Energie und PPP/PFI. Zuvor war er für die LBBW in Stuttgart und London Credit Analyst für internationale Unternehmen (EMEA).

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