Agentenbasierte Modelle Fuer Empirische Wechselkurse: Oekonometrische Schaetzung Und Evaluierung (Schriften Zur Empirischen Wirtschaftsforschung)

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9783631599884: Agentenbasierte Modelle Fuer Empirische Wechselkurse: Oekonometrische Schaetzung Und Evaluierung (Schriften Zur Empirischen Wirtschaftsforschung)
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Jeleskovic, Vahidin
Verlag: Peter Gmbh Lang Nov 2011 (2011)
ISBN 10: 3631599889 ISBN 13: 9783631599884
Neu Anzahl: 1
Anbieter
AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Deutschland)
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Buchbeschreibung Peter Gmbh Lang Nov 2011, 2011. Buch. Buchzustand: Neu. 216x151x22 mm. Neuware - Empirische Analysen liefern eine überwältigende Fülle von Hinweisen, dass das Verhalten der Agenten auf Finanzmärkten durch Standardmodelle nicht hinreichend abzubilden ist. Dies führte zur Entwicklung neuer sogenannter Agentenbasierter Modelle (ABM), die versuchen, eben das jeweilige Verhalten heterogener Agenten mithilfe computergestützter Simulationen zu modellieren. Es zeigte sich, dass ABM durchaus in der Lage sind, viele empirische stilisierte Fakten der Wechselkurse qualitativ zu erklären. Trotzdem gab es bisher keine universelle Schätzmethode, mit der man die Parameter der ABM schätzen konnte. Ziel der Arbeit ist es, diese Lücke zu schließen, was durch die Entwicklung einer verallgemeinerten simulationsbasierten Schätzmethode erfolgte, welche auf drei ABM und drei empirische Wechselkurse angewandt wurde. Wegen der Monte-Carlo-Varianz und lokaler Minima war dabei die Anwendung der heuristischen Optimierung unabdingbar. 287 pp. Deutsch. Artikel-Nr. 9783631599884

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